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10年涨100倍的股票(未来10年最值得投资的股票)

gMYMQ 2022-07-04 11:06:13 674 19条评论

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10年涨100倍的股票(未来10年最值得投资的股票)2021年12月5日发(作者:席鏊)

实用标准文档 投资学 计算题部分 CAPM模型 1、某股票的市场价格为50元,期望收益率为14%,无风险收益率为6%,市场风险溢价为8%。如果这个股票与市场组合的协方差加倍(其他变量保持不变),该股票的市场价格是多少?假定该股票预期会永远支付一固定红利。 现在的风险溢价=14%-6%=8%;β=1 新的β=2,新的风险溢价=8%×2=16% 新的预期收益=6%+16%=22% 根据零增长模型: DD=7 14%7V==1.82 22%50=2、假设无风险债券的收益率为5%,某贝塔值为1的资产组合的期望收益率是12%,根据CAPM模型: ①市场资产组合的预期收益率是多少? ②贝塔值为零的股票的预期收益率是多少? ③假定投资者正考虑买入一股股票,价格是40元。该股票预计来年派发红利美元,投资者预期可以以41美元的价格卖出。若该股票的贝塔值是-0.5,投资者是否买入? ①12%, ②5%, ③利用CAPM模型计算股票的预期收益: E(r) =5%+(-0.5) ×(12%-5%)=1.5% 利用第二年的预期价格和红利计算: 41E(r) =-1=10% 40投资者的预期收益超过了理论收益,故可以买入。 、已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、2%和10.2%。要求: 文案大全

实用标准文档 ①采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 ②计算B股票价值,为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策,并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元,最近一期发放的每股股利为2.2元,预计年股利增长率为4%。 ③计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1::6。 ④已知按:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96,该组合的必要收益率为14.6%;如果不考虑风险大小,请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。 ①A股票必要收益率=5%+0.91×(15%-5%)=14.1% ②B股票价值=2.2×(1+4%)(16.7%-4%)=18.02(元) 因为股票的价值18.02高于股票的市价15,所以可以投资B股票。 ③投资组合中A股票的投资比例=1(1++6)=10% 投资组合中B股票的投资比例=(1++6)=0% 投资组合中C股票的投资比例=6(1++6)=60% 投资组合的β系数= 0.91×10%+1.17×0%+1.8×60%=1.52 投资组合的必要收益率=5%+1.52×(15%-5%)=20.2% ④本题中资本资产定价模型成立,所以预期收益率等于按照资本资产定价模型计算的必要收益率,即A、B、C投资组合的预期收益率大于A、B、D投资组合的预期收益率,所以如果不考虑风险大小,应选择A、B、C投资组合。 4、某公司2000年按面值购进国库券50万元,票面年利率为8%,三年期。购进后一年,市场利率上升到9%,则该公司购进该债券一年后的损失是多少? 国库券到期值=50×(1+×8%)=62(万元) 一年后的现值=2=52.18(万元) 19%62一年后的本利和=50×(1+8%)=54(万元) 损失=54-52.18=1.82(万元) 5.假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益为12%,方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为:(1)AB1;文案大全

实用标准文档 (2)AB0;()AB1时,该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少? rP0.524%0.512%18% PxAAxBB2xAxBABAB (1)当AB1时, 2P0.520.160.520.0920.50.50.160.09112.25% 20.520.160.520.096.25% (2)当AB0,P()当AB1, 2P0.520.160.520.0920.50.50.160.0910.25% 6、某投资组合等比率地含有短期国债、长期国债和普遍股票,它们的收益率分别是5.5%、7.5%和11.6%,试计算该投资组合的收益率。 1解: rP5.5%7.5%11.6%8.2% 7、有三种共同基金:股票基金A,债券基金B和回报率为8%的以短期国库券为主的货币市场基金。其中股票基金A的期望收益率20%,标准差0.;债券基金B期望收益率12%,标准差0.15。基金回报率之间的相关系数为0.10。求两种风险基金的最小标准差资产组合的投资比例是多少?这种资产组合收益率的期望值和标准差各是多少? 解:2P=wA2A2+wB2B2+2wAwBABρAB =wA2A2+(1-wA)2B2+2wA(1-wA)ABρAB 2P222wAA2(1wA)B2(1wA)ABAB2wAABAB0wAB2ABAB0.150.150.0.150.1WA217.4%2AB2ABAB0.0.0.150.1520.0.150.1WB82.6%E(RP)=17.4%×0.2+82.6%×0.12=1.4% σ=1.9% 8、股票A和股票B的有关概率分布如下: 状态 概率 股票A的收益率(%) 股票B的收益率(%) 文案大全

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①A股票必要收益率=5%+0.91×(15%-5%)=14.1% ②B股票价值=2.2×(1+4%)(16.7%-4%)=18.02(元) 因为股票的价值18.02高于股票的市价15
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